Hayat Dışı Sigortalar

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi

2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar.

Programın İçeriği

  • Finansal Riskler
    • Piyasa riski
    • Kredi riski
    • Likidite riski
    • Faaliyet riski
    • Yasal risk
  • Finansal Risklerin Ölçümü
    • Riske maruz değer (VaR, RMD)
    • Kuyruk riske maruz değeri (TvaR)
  • Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM) ve etkin sınır (Efficient Frontier)
  • Aktüeryal Yükümlülüklere İlişkin Riskler
  • Varlık temerrüt riski (Asset Default Risk)
  • Sigorta riskleri
    • Ölümlülük riski
    • Morbidite riski
  • Faiz oranı riski
  • Garanti edilmiş faiz oranı riski (Guarantee risk)
  • Likidite riski
  • Faiz aralığı riski
  • Karlılığın Ölçümü ve Analizi
    • Dağıtılabilir kazancın (temettü) hesaplanması
    • Kazancın ölçümü
      • Gömülü değer ( Embedded Value)
      • Yatırımların getirisi (ROI)
      • Varlıkların ağırlıklı ortalamalı getirisi (ROE)
      • Primlerin belirli bir oranı olarak kar
      • Gelirlerin belirli bir oranı olarak kar
      • Risk masraflarının belirli bir oranı olarak kar
      • Rezervlerin belirli bir oranı olarak kar
  • Yükümlülüklerin Modellenmesi
    • Yükümlülük modelleme yöntemleri (Fiyatlama, Yeni iş, Yürürlükteki Model)
    • Yükümlülük modeli hesaplamaları
    • Yükümlülük modeli değerlemesi
    • Yükümlülük modeli sonuçları
    • Bütünleşik modeller
  • Varlık Modellemesi
    • Varlık modelleme yöntemleri
      • Varlık Yeterliliği (asset adequacy)
      • Serbest Nakit Akışı (free cash flows)
    • Varlık modeli değerlemesi
    • Varlık modeli sonuçları
  • Varlık – Yükümlülük Eşleştirmesi
    • Tam Eşleştirme Yöntemi
    • Durasyon Eşleştirme Yöntemi
    • Eksen Eşleştirme Yöntemi (Horizon Matching)
    • Ürün Nakit Akışı Eşleştirmesi
  • Monte Carlo Yöntemleri (Monte Carlo Methods), Stress testi, Backtesting
  • Solvency II (Tanımsal Çerçevede)
    • 3 sütunlu yapı,
    • Teknik karşılıklar, en iyi tahmin, risk marjı,
    • Hedef sermaye (Solvency capital requirement (SCR)),
    • Minimum hedef sermaye (minimum capital requirement (MCR)),
    • Temel hedef sermaye (basic solvency capital requirement (BSCR)),
    • Faiz oranı (interest rate), öz sermaye (equity), mal (property), döviz (currency), spread, likidite yetersizliği prim (illiquidity premium risk) riski,
    • Ölüm oranı (mortality), uzun yaşama (longevity), maluliyet (disability), hastalık oranı (morbidity), lapse, gider (expense), değişiklik (revision) riski,
    • Katastrofik olay riski (Catastrophe risk).

Programın Süresi: 30 SAAT