Hayat Dışı Sigortalar

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi

2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar.

Programın İçeriği

  • Finansal Riskler
    • Piyasa riski
    • Kredi riski
    • Likidite riski
    • Faaliyet riski
    • Yasal risk
  • Finansal Risklerin Ölçümü
    • Riske maruz değer (VaR, RMD)
    • Kuyruk riske maruz değeri (TvaR)
  • Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM) ve etkin sınır (Efficient Frontier)
  • Aktüeryal Yükümlülüklere İlişkin Riskler
  • Varlık temerrüt riski (Asset Default Risk)
  • Sigorta riskleri
    • Ölümlülük riski
    • Morbidite riski
  • Faiz oranı riski
  • Garanti edilmiş faiz oranı riski (Guarantee risk)
  • Likidite riski
  • Faiz aralığı riski
  • Karlılığın Ölçümü ve Analizi
    • Dağıtılabilir kazancın (temettü) hesaplanması
    • Kazancın ölçümü
      • Gömülü değer ( Embedded Value)
      • Yatırımların getirisi (ROI)
      • Varlıkların ağırlıklı ortalamalı getirisi (ROE)
      • Primlerin belirli bir oranı olarak kar
      • Gelirlerin belirli bir oranı olarak kar
      • Risk masraflarının belirli bir oranı olarak kar
      • Rezervlerin belirli bir oranı olarak kar
  • Yükümlülüklerin Modellenmesi
    • Yükümlülük modelleme yöntemleri (Fiyatlama, Yeni iş, Yürürlükteki Model)
    • Yükümlülük modeli hesaplamaları
    • Yükümlülük modeli değerlemesi
    • Yükümlülük modeli sonuçları
    • Bütünleşik modeller
  • Varlık Modellemesi
    • Varlık modelleme yöntemleri
      • Varlık Yeterliliği (asset adequacy)
      • Serbest Nakit Akışı (free cash flows)
    • Varlık modeli değerlemesi
    • Varlık modeli sonuçları
  • Varlık – Yükümlülük Eşleştirmesi
    • Tam Eşleştirme Yöntemi
    • Durasyon Eşleştirme Yöntemi
    • Eksen Eşleştirme Yöntemi (Horizon Matching)
    • Ürün Nakit Akışı Eşleştirmesi
  • Monte Carlo Yöntemleri (Monte Carlo Methods), Stress testi, Backtesting
  • Solvency II (Tanımsal Çerçevede)
    • 3 sütunlu yapı,
    • Teknik karşılıklar, en iyi tahmin, risk marjı,
    • Hedef sermaye (Solvency capital requirement (SCR)),
    • Minimum hedef sermaye (minimum capital requirement (MCR)),
    • Temel hedef sermaye (basic solvency capital requirement (BSCR)),
    • Faiz oranı (interest rate), öz sermaye (equity), mal (property), döviz (currency), spread, likidite yetersizliği prim (illiquidity premium risk) riski,
    • Ölüm oranı (mortality), uzun yaşama (longevity), maluliyet (disability), hastalık oranı (morbidity), lapse, gider (expense), değişiklik (revision) riski,
    • Katastrofik olay riski (Catastrophe risk).

Programın Süresi: 30 SAAT

Hayat Sigortaları

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar. Programın İçeriği
  • Risk ölçüleri
    • Aksiyomlar
    • Prim esaslı risk
    • Sermaye esaslı risk
      • VaR
      • CVaR (Expected Shortfall)
      • TVaR
  • İtibar kuramı (Credibility)
    • Sınırlı Dalgalanmalı (Klasik)
      • Tam itibar
      • Kısmi itibar
    • Bühlman Yöntemi
    • Bühlman-Straub yöntemi
    • Bayesci yaklaşım
  • Hasar Rezervlerinin Hesaplanma Yöntemleri
    • Aktüeryal Zincirleme Merdiven
    • Bornhuetter – Ferguson
    • Cape-Cod
    • Münich Zinciri
    • Hasar sıklığı ve şiddeti İflas Modelleri
      • Kesikli zamanlı iflas modeli
      • Sürekli zamanlı iflas modeli
      • Düzeltme katsayısı
      • Lundberg eşitsizliği
      • Rezerv süreçleri
      • İflas zamanı
      • Temettü (dividend) ödemeleri
  • Reasürans Türleri ve Fiyatlandırması
    • Bölüşmeli Reasürans
      • Kot-par reasürans (Quota Share)
      • Eksedan (Surplus)
    • Bölüşmeli Olmayan Reasürans
      • Hasar fazlası reasürans (Excess of Loss)
      • Toplam Hasar Fazlası (Stop-Loss)
    • Reasürans Fiyatlandırması
      • Burn maliyet
      • Riske maruz kalan birim sayısı (Exposure)
      • Deneyim fiyatlandırması
      • Genellestirilmis Lineer Modeller (GLM) Hayat Dışı Uygulamaları
Programın Süresi: 24 SAAT

Finans, Yatırım ve Risk Yönetimi

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar. Programın İçeriği
  • Stokastik yaşam modelleri
    • Gelecek yaşam süresi rastlantı değişkeni
    • Gelecekte yaşanacak tamsayı yıl sayısı
    • Yaşam fonksiyonu
    • Çoklu yaşam fonksiyonu
    • Tehlike (hazard) fonksiyonu
  • Hayat Sigortaları
    • Teminatı ölüm yılının sonunda ödenen sigortalar
      • Hayat sigortası türleri
      • Değişken teminat ve/veya primli hayat sigortaları
      • Özyineleme eşitlikleri
    • Teminatı ölüm anında ödenen sigortalar
      • Hayat sigortası türleri
      • Değişken teminat ve/veya primli hayat sigortaları
      • Özyineleme eşitlikleri
  • Hayat Annüiteleri
    • Belirli dönemlerde ödeme yapılan hayat annüiteleri
      • Hayat annüitesi türleri
      • Ödemeleri yılda bir kezden çok yapılan annüiteler
      • Ödemeleri yılda bir kezden az yapılan annüiteler
      • Değişken teminat ve/veya primli hayat annuiteleri
      • Özyineleme eşitlikleri
    • Sürekli hayat annüiteleri
  • Net primler
  • Net Prim Rezervleri
    • Hayat sigortaları için net prim rezervi
    • Hayat annüiteleri için net prim rezervi
    • Özyineleme eşitliği
  • Çok Başlı Sigortalar
    • Birleşik hayat durumu
    • Son yaşayan durumu
    • En az yaşayan kişi durumu
  • Çok Başlı Annüiteler
    • En az yaşayan kişi durumu
    • Tam yaşayan kişi durumu
    • Contingent annüiteler
    • Reversionary annüiteler
  • Çoklu Azalım Modelleri
    • Anlık azalım oranları
    • x yaşındaki bireyin sistemde kalacağı tam yıl sayısı
    • Genel sigorta türleri
    • Net prim rezervi
    • Sürekli model
  • Markov Modelleri
    • Homojen Markov Süreçleri
      • Kesikli Markov zinciri
      • Sürekli Markov süreci
    • Homojen Olmayan Markov Süreçleri
Programın Süresi: 24 SAAT

Sağlık Sigortaları

Programın amacı ve Hedef Kitlesi 2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar. Programın İçeriği (Bu başlığın sayısal bölümü işlenecektir)
  • Beklenen Deger ve Varyans Modelleri
  • İtibar kuramı
  • Markov Modelleri
  • Genelleştirilmiş Lineer Modeller (GLM) Sağlık Sigortası Uygulamaları
Programın Süresi: 18 SAAT (Sayısal taraf)

Emeklilik Sistemleri

Programın Amacı ve Hedef Kitlesi 2.Seviye Aktüerlik Sınavlarını başarıyla tamamlamış, Yardımcı Aktüer unvanına sahip ve Aktüer unvanına sahip olmayı hedefleyen katılımcılar. Programın İçeriği
  • Emeklilik Sistemleri
    • Emeklilik Sistemlerinin Finansmanı
      • Sosyal Güvenlik Sistemlerinde Emekliliğin Finansmanı
      • İşyeri Bazlı/Mesleki Emeklilik Sistemlerinin Finansmanı
      • Tanımlanmış Katkı Esaslı Planlar (DC)
      • Aktüeryal Değerlemede ProjeksiyonTeknikleri
    • Özel Emeklilik Planlarının Yapısı
      • Tanımlanmış Fayda Esaslı Sistemler (DB)
      • Tanımlanmış Katkı Esaslı Planlar (DC)
      • Karma Esaslı Planlar (Hybrid)
  • Emeklilik Maliyet Yöntemleri
    • Bireysel Maliyet Yöntemleri
    • Toplamsal Maliyet Yöntemleri
  • Kazanç ve Kayıp Deneyimleri
  • Ek Teminatlar
  • Emeklilik Opsiyonları
    • Emeklilik annuiteleri
  • Fon Yönetimi: Varlık ve Yatırım Yönetimi
    • Risk hedging
  • Türkiye’deki emeklilik sistemi yapısı ve özellikleri
    • Kamu tarafından sunulan emeklilik sistemi ve özellikleri
    • İşyeri bazlı/mesleki emeklilik sistemleri ve özellikleri
    • Bireysel emeklilik sistemi ve özelikleri
Programın Süresi: 30 SAAT